กลยุทธ์การซื้อขาย เคลลี่

+

คุณพยายามที่จะใช้เคลลี่เกณฑ์เพื่อที่จะเพิ่มวิธีการเชิงรุกที่จะเดิมพันและคุณกำลังมีปัญหาเมื่อมูลค่าเคลลี่จะเปิดเชิงลบ คำตอบที่ไร้เดียงสาที่จะคำถามของคุณก็คือว่าเมื่อค่าเคลลี่ของคุณเปลี่ยนลบแล้ว $ f = \ frac $ เปลี่ยนเชิงลบหมายถึงผลตอบแทนที่คาดทันทีเป็นลบซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรเดิมพันใด ๆ ของความมั่งคั่งของคุณในขณะนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ มีความสามารถที่จะมีทางออกที่ตรงข้าม (คุณบอกว่าคุณอยู่นานเท่านั้น) หรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณทันทีหรือระยะเวลาที่จะเปลี่ยนหน้าโดยประมาณของคุณ, B และคิว คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นก็คือว่าถ้าความน่าจะเป็นของคุณประมาณมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรส​​ำหรับการคำนวณอัตราส่วนเคลลี่ที่จะเปิดบวกและลบในหลาย ๆ ครั้งแล้วว่าหมายความว่าคุณจะละเมิดหนึ่งในสมมติฐานที่สำคัญของกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่จะทำงานเฉพาะถ้าคุณมีความสามารถที่จะรักษาทั้งขอบและราคา (p และ b) ในระยะยาวและดังนั้นจึงเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาวของคุณ คุณควรมุ่งที่จะประเมินความน่าจะเป็นระยะเวลาอีกต่อไปสำหรับกลยุทธ์ของคุณจะทำให้ความรู้สึก ในกรณีที่ที่เป็นลบมากเกินไปแล้วคุณควรละเว้นจากการซื้อขายในช่วงเวลานั้นหรือหาวิธีที่จะย้อนกลับกลยุทธ์ของคุณหรือไปสั้น ๆ สุดท้ายทราบว่าการใช้สัญญาณการค้าดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่​​อัตราความผิดพลาดขนาดใหญ่ในการต่อรอง (ข) ถ้าคุณสามารถไปในที่สุดเหมาะสมกับพฤติกรรมของระบบของคุณในการผลิตที่ถูกต้อง "ขอบ" ประมาณการ (P) หากคุณยืนยันว่าระบบของคุณมีความคาดหวังในเชิงบวกแล้วเฉพาะสำหรับคุณที่จะมีความคาดหวังในเชิงบวกและเชิงลบอัตราส่วนเคลลี่คือถ้าคำนวณเหล่านั้นของคุณสองอันไกลโพ้นครบกําหนดที่แตกต่างกัน นั่นคือมีความคาดหวังในเชิงบวกมากกว่าขอบฟ้าอีกต่อไปถ้าคุณต้องการที่จะทำให้การค้าและต้องการทราบวิธีการเชิงรุกในการเดิมพันในระยะสั้นแล้วคุณจะต้องในการประมาณอัตราการเคลลี่สำหรับความน่าจะเป็นและจะค้านกับขอบฟ้าครบกําหนดที่เหมาะสม และอัตราส่วนเคลลี่จะไม่เป็นลบโดยความหมาย คุณสามารถทำงานผ่านทางคณิตศาสตร์ที่จะโน้มน้าวตัวเองโดยการคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าเป็นหน้าที่ของความน่าจะเป็นของการกระจายความน่าจะเป็นของกำไรและขาดทุน การลงทุนในหุ้นโดยใช้เก​​ณฑ์เคลลี่กลยุทธ์การจัดการเงิน เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณคุณจะมีการกระจายการลงทุน ปัญหาคือว่าผู้ค้าหลายคนไม่ทราบวิธีที่จะนำแนวคิดการกระจายความเสี่ยงในการปฏิบัติ เราจะทราบจำนวนของหุ้นวิธีการลงทุนในและร้อยละของส่วนได้เสียที่จะใส่ในแต่ละคนของหุ้นเหล่านี้หรือไม่ เมื่อมีการลงทุนในหุ้นมากขึ้นและเมื่อเพื่อลดความเสี่ยงของเราหรือไม่ เกณฑ์เคลลี่พยายามที่จะให้คำตอบทุกคำถามเหล่านี้ กลยุทธ์การจัดการเงินจำนวนนี้จะขึ้นอยู่กับสองแนวคิดที่มีความน่าจะเป็นผู้ชนะ (น่าจะเป็นของการค้าที่ได้รับที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี) และอัตราส่วนชนะ / ขาดทุน (ร้อยละของผู้โชคดีในหมู่การซื้อขายทั้งหมด) จอห์นเคลลี่, นักพัฒนาของเทคนิคการเกณฑ์เคลลี่ที่ใช้ทั้งสองอัตราส่วนที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเคลลี่ร้อยละ มันคุ้มค่าที่แสดงในร้อยละที่บอกเราว่าเราควรลงทุนในหุ้นแต่ละ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของธุรกิจการค้าที่ผ่านมาเคลลี่เกณฑ์อาจบอกเราที่จะลงทุนเงินของเราทั้งหมดในสามหุ้นหรืออาจบอกเราที่จะลงทุนในกว่า 20 หุ้น (การลงทุนในผลงานที่หลากหลายสูง) สคริปต์การจัดการเงินขึ้นอยู่กับเทคนิคการเกณฑ์เคลลี่ผมได้พัฒนาที่นี่ช่วยให้คุณระบุสองปัจจัยการผลิต จำนวนการซื้อขายที่ผ่านมา: นี่คือจำนวนรวมของธุรกิจการค้าที่ผ่านมาการบริหารจัดการเงินที่จะใช้ในการคำนวณค่าร้อยละของเคลลี่ ค่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าเราควรจะลงทุน 50% ของผู้ถือหุ้นของเราในสต็อกเดียวและผลงานของเราจึงจะประกอบด้วยเพียงสองหุ้น จำนวนสูงสุดของตำแหน่งนี้เป็นจำนวนสูงสุดของตำแหน่งที่เราควรถืออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าเคลลี่กลับค่าร้อยละ 1% (ซึ่งหมายความว่าเราควรลงทุนในหุ้น 100) และตำแหน่งสูงสุดถูกตั้งไว้ที่ 50 แล้วระบบการซื้อขายของเราจะลงทุนในหุ้นเพียง 50 นี้จะช่วยป้องกันเราจากการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายมากเกินไป การใช้กลยุทธ์เกณฑ์เคลลี่เป็นเรื่องง่ายมาก หลังจากที่คุณดาวน์โหลดสคริปต์ปัจจุบันที่นี่เป็นขั้นตอนที่แตกต่างกันว่าควรจะดำเนินการ: - ปรับปรุงระบบการซื้อขาย - เลือก & quot; การจัดการเงิน & quot; แท็บ - คลิกที่ & quot; เพิ่มสคริปต์การจัดการเงินที่มีอยู่ & quot; - เลือกรายการเกณฑ์เคลลี่ สคริปต์นี้สร้างยังเป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่า & quot;% ​​เคลลี่ & quot; ที่ส่งกลับค่าร้อยละของเคลลี่เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถแสดงตัวชี้วัดนี้ด้วยการลากจาก & quot; เลือกอนุกรมเวลา & quot; รายการในรายงานการจำลองแล้ววางลงในแผนภูมิส่วนของกลยุทธ์ที่ มีประโยชน์อื่น ๆ สคริปต์การจัดการเงิน: % img src = " / สื่อ / images / TradeStation / สังคมสื่อ / 16px / Facebook "/%% img src =" / สื่อ / images / TradeStation / สังคมสื่อ / 16px / Twitter "/%% img src =" ผลกระทบกลยุทธ์: สูตรการค้าขนาดส่วนที่ 2 % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% โดยทั่วไปมีสองความต้องการที่สำคัญที่กลยุทธ์จะต้องตอบสนองก่อนที่จะสามารถใช้เงินทุนที่มีการซื้อขายจริง ครั้งแรกกลยุทธ์ที่คาดหวังต้องแสดงให้เห็นความเสี่ยงที่ปรับบวก ประการที่สองจะต้องมีการควบคุมการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ ที่อยู่ในจุดหลังในกระดาษก่อนหน้านี้แนวคิดการวิเคราะห์ & ldquo; ผลกระทบกลยุทธ์: สูตรการค้าขนาด & rdquo; เราสำรวจสี่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเทคนิคการค้าขนาด ในบทความนี้เคลลี่เกณฑ์และแนวคิดอัตราส่วนคงที่จะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการอภิปราย ผลงานภายในของวิธีการเหล่านี้และข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีจะถูกตรวจสอบในขณะที่ยังมีการประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เช่นความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงน้อยที่สุดและผลตอบแทนสูงสุด บทนำ ชนะเจ้ามือ เขียนขึ้นในปี 1962 โดยเอ็ดเวิร์ดทุม Thorp แนะนำ & ldquo; ระบบการพนันเคลลี่ & rdquo; ที่เรียกกันว่าเคลลี่เกณฑ์ (1) พิจารณาโดยมากเป็นผู้ริเริ่มของการนับบัตรเพราะการทำงานของเขาในทฤษฎีความน่าจะและความสำเร็จที่โต๊ะกระบองที่ Thorp ยังเป็นศาสตราจารย์คณิตศาสตร์และผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงประสบความสำเร็จมาก หนังสือของเขาที่นำไปสู่​​การอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องพิจารณาการจัดการเงินและขนาดของการค้าที่ดีที่สุดมาใช้ในระบบการซื้อขาย การเชื่อมต่อสามารถทำระหว่างขนาดการค้าที่ดีที่สุดและ & ldquo;. เดิมพันเคลลี่ & rdquo; ดังที่ระบุไว้ข้างต้นการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงานได้กำหนดว่าวัตถุประสงค์พื้นฐานมีความพึงพอใจ ครั้งแรกที่กลยุทธ์การซื้อขายจะต้องแสดงความคาดหวังในความเสี่ยงที่ปรับบวก; สองเทคนิคการจัดการเงินที่จะต้องมีประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความน่าจะเป็นของการทำกำไรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สูตรสำหรับความคาดหวังคือ % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% การจัดการเงิน แต่มีแนวโน้มที่จะมองข้ามด้านของการซื้อขาย การจัดการเงินคืออะไร? วิธีการจัดการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขคำถามว่าเงินทุนมากควรจะเสี่ยงเกี่ยวกับการค้าคนใดคนหนึ่ง มันช่วยให้เราสามารถกำหนดขนาดการค้าที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในระยะยาวของเงินทุนขณะที่การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง โดยปกติองค์ประกอบความเสี่ยงจะโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมอยู่ในสูตรการค้าขนาดซึ่งเป็นผู้ผลิตขนาดการค้าที่ดีที่สุด การลงทุนเงินทุนน้อยเกินไปในการค้าแต่ละพลาดโอกาสเมื่อการค้ามีผลกำไร ถ้าขนาดการค้ามีขนาดใหญ่เกินไปหนึ่งสูญเสียการค้าอาจก่อให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่มาก นี้นำไปสู่​​ผู้ประกอบการกลยุทธ์ที่จะขึ้นเขียง: การออกระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ที่มีขนาดใหญ่ขนาดการค้าเป็นร้อยละของเงินทุนมากขึ้นความเสี่ยง นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ค้าหรือนักลงทุนที่จะตรวจสอบการทำงานการตั้งค่าสาธารณูปโภคของพวกเขาผ่านการทดสอบมอนติคาร์หรือหลังการทดสอบการจำลองประวัติศาสตร์ ฟังก์ชั่นยูทิลิตี้อธิบายวิธีการที่นักลงทุนหรือผู้ค้าให้ความรู้สึกที่มีต่อองศาที่แตกต่างของความเสี่ยงและผลตอบแทน การจำลอง Monte Carlo สามารถดำเนินการเพื่อดูผลกระทบเหล่านี้เกี่ยวกับกลยุทธ์และ rsquo หนึ่งของส่วนโค้ง แม้ว่าจะเบิกถอนประวัติศาสตร์ไม่ได้เสมอตัวแทนของความเสี่ยงในอนาคตความรู้สึกของความเชื่อมั่นอาจจะทำได้โดยการใช้เทคนิคเหล่านี้จะสังเกตเห็นประวัติศาสตร์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนการออก กลยุทธ์รุ่น: ดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI).eld และไฟล์.tsw ที่ยึดสูตรการค้าขนาดทบทวนในบทความนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งสองวิธีการค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับการทดสอบโดยใช้ E-มินิ SP 500 สัญญาอย่างต่อเนื่องในเวลากลางวันเท่านั้น (ES. D) ในขณะที่กระดาษแรก & ldquo; ผลกระทบกลยุทธ์: สูตรการค้าขนาด & rdquo; รูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสูตรการค้าขนาดเป็นดัชนีความแข็งแรงญาติ (RSI) ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายและกฎระเบียบสำหรับกลยุทธ์นี้ ตารางที่ 1: กฎกลยุทธ์ RSI ยาว RSI = 2 % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% เคลลี่เกณฑ์ สูตรเคลลี่กลายเป็นที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ชื่อ & ldquo; การตีความใหม่ของอัตราข้อมูล & rdquo; โดยจอห์นแลร์รี่เคลลี่, จูเนียร์ตีพิมพ์ในฉบับ 1956 ของเบลล์วารสารวิชาการระบบ (2) รอบคราวนี้กลุ่มของวิศวกร Bell Labs ระบบในเท็กซัสมีความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหาการสื่อสารข้อมูลเช่นการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์เป็นเรื่องที่สุ่มของระดับเสียงรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาว มันจะเปิดออก, การกำหนดขนาดการค้าที่ดีที่สุดคือคล้ายกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ทางไกล วัตถุประสงค์ของเคลลี่เกณฑ์คือการเพิ่มในระยะยาวความมั่งคั่งทางเรขาคณิต (หมายถึงผลตอบแทนที่ประกอบจากลงทุนใหม่ของกำไรสุทธิ) ของกลยุทธ์การซื้อขายซึ่งจะขึ้นอยู่กับลำดับของการชนะและแพ้ธุรกิจการค้า สูตรดังต่อไปนี้กำหนดส่วนคงที่ของเงินทุนที่จะลงทุนในแต่ละการค้าและการควรเป็นไปตามความคาดหวัง (น่าจะเป็น) การเจริญเติบโตของเงินทุนในระยะยาว สูตรสำหรับวิธีนี้คือ: % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% เป็นกรณีที่สูตรตำแหน่งขนาดใด ๆ กลยุทธ์ที่จะต้องมีความคาดหวังในความเสี่ยงที่ปรับในเชิงบวกสำหรับการจัดการเงินใด ๆ ที่จะเป็นสารเติมแต่ง ในกรณีของเคลลี่เกณฑ์กลยุทธ์ที่มีความคาดหวังในเชิงบวกจะเพิ่มการเจริญเติบโตทางเรขาคณิตผลตอบแทนผ่านการลงทุนใหม่ของกำไรหรือการค้าการค้าการประนอมของผลตอบแทน ในสูตรเคลลี่ข้างต้นปัจจัยที่ผลกำไรและชนะเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการค้าเป็นส่วนผสมสำคัญในการปรับสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทน ในฐานะที่เป็นตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 ทุกคนมีปัจจัยกำไรคงที่ 1 เป็นร้อยละของการชนะการซื้อขายเพิ่มขึ้นหรือมีค่ามากกว่า 50% ขนาดการค้าจะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างที่ 4, 5 และ 6 แสดงให้เห็นว่าด้วยราคาคงที่ของการชนะที่ 60% เพิ่มขนาดการค้ากำไรเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัย ตารางที่ 2: เคลลี่เกณฑ์ตัวอย่าง % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% อย่างไรก็ตามยังมีหลายประเด็นที่มีขนาดการค้าเต็มรูปแบบเคลลี่ ตัวอย่างเช่นเมื่อชนะการซื้อขายมีจำนวนมากกว่าการสูญเสียการซื้อขายขนาดบัญชีจะเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันที่มีขนาดการค้าเคลลี่ได้รับมีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ ในตัวอย่างที่ 6 ที่ผู้โชคดี 60% ที่จะแพ้และ 3: 1 ปัจจัยกำไรขนาดการค้าจะอยู่ที่ประมาณ 47% ของเงินทุนในปัจจุบัน ตอนนี้มองเห็นสถานการณ์ซึ่งในการค้าต่อไปคือไม่ได้เป็นผู้ชนะและเบิกรุนแรงจะเกิดขึ้น นี่คือตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ไม่สมมาตร มันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อกลยุทธ์จะต้องผ่านช่วงเวลาของการเบิกถอน สูตรง่ายๆที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดนี้คือ % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% ในฐานะที่เป็นตัวอย่างเช่นถ้ามีประสบการณ์กลยุทธ์เบิก 25% (MDD) กำไร 33% เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นในการกู้คืนที่เบิก สูตรข้างต้นอาจจะใช้เพื่อให้การคำนวณนี้ กลยุทธ์ที่ใช้จัดการเงินต่อต้านบังเหียน (เพิ่มขนาดตำแหน่งหลังจากที่ชนะการซื้อขายและลดขนาดตำแหน่งหลังจากที่สูญเสียการซื้อขาย) มักจะมีเพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้ประโยชน์ไม่สมมาตรหลังจากที่ประสบช่วงเวลาของการเบิกถอนเพราะขนาดตำแหน่งที่ลดลงอย่างมากที่ด้านล่างของ เบิก เคลลี่เกณฑ์ไม่แตกต่างกันและอยู่ภายใต้ระดับมากเบิกถอนเป็นขนาดตำแหน่งเพิ่มขึ้น มันก็มักจะบอกว่าบางสามัญสำนึกควรจะนำมาใช้เพื่อควบคุมระดับของการเบิก นี่คือจุดเมื่อผู้ค้าต้องตรวจสอบการตั้งค่าฟังก์ชั่นยูทิลิตี้ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ด้วยเหตุนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ค้าที่จะใช้น้อยกว่าร้อยละเต็มเคลลี่ ตัวอย่างเช่นถ้าเคลลี่แนะนำการจัดสรร 10% หนึ่งอาจใช้ครึ่งหนึ่งของเคลลี่หรือ 5% เคลลี่เกณฑ์กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กลยุทธ์ที่อาร์เอสได้รับการทดสอบกับเคลลี่เกณฑ์การใช้เต็มรูปแบบเคลลี่และเคลลี่ครึ่ง ข้อมูลรายวันสำหรับ E-มินิ SP 500 (ES. D) ถูกนำมาใช้กับวันที่เริ่มต้นของ 1997/09/11 นั้น เงินทุนเริ่มต้นเป็น $ 10,000 ใช้เคลลี่เกณฑ์ข้อมูลที่ฟิวเจอร์สต้องมีมูลค่าหลักประกันเริ่มต้นซึ่งขณะนี้ $ 5,000 เมื่อซื้อขายสัญญา E-มินิ รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการซื้อขายส่วนโค้งครึ่งเคลลี่เคลลี่และเต็มรูปแบบ รูปที่ 1: ครึ่งโค้งส่วนเคลลี่ (ซ้าย) เต็มรูปแบบโค้งส่วนเคลลี่ (ขวา) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% ครึ่งเคลลี่ที่ด้านข้างซ้ายมีเส้นโค้งส่วนของเส้นตรง นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ใช้ในการทำยอดสูงใหม่ที่มีทุนน้อย เหตุผลสำหรับความแตกต่างนี้ก็คือว่าในเวลากลยุทธ์นี้ประสบช่วงเวลาแรกของการเบิกถอนรอบจุดเริ่มต้นของตลาดหมี 2000 ที่เต็มไปด้วยเคลลี่มีการซื้อขายสัญญามากกว่าครึ่งหนึ่งของเคลลี่ ผลการเบิกถอนในนี้เงินดอลลาร์ที่มีมากขึ้น นอกเหนือจากการค้า 100 คาดจะเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้นและการค้ารอบครึ่ง 150 เคลลี่จะทำให้จุดสูงสุดใหม่ในขณะที่เคลลี่เต็มรูปแบบไม่ได้ทำให้จุดสูงสุดใหม่ในส่วนของตนจนกระทั่งหลังจากการค้า 200 ในเวลานี้เต็มไปด้วยเคลลี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทางลาดขึ้นจำนวน ของสัญญาซื้อขายมันเพราะมันได้สร้างทุนกลับขึ้นไปเป็นครึ่งหนึ่งมีเคลลี่เคลลี่ยกเว้นครึ่งหนึ่งที่สามารถซื้อสัญญาเท่ากับหรือมากกว่าที่มันทำก่อนที่จะมีจุดสูงสุดของผู้ถือหุ้น ประสบการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นทั่วค้า 325 เคลลี่ครึ่งประสบการณ์เบิก แต่แล้วยังจะทำให้ผู้ถือหุ้นใหม่ที่สูงในขณะที่เคลลี่เต็มยังไม่ได้ทำยอดสูงใหม่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการปิดการค้า 350 นอกจากนี้ที่สังเกตเห็นการเติบโตใน โค้งส่วนได้เสียเกิดขึ้น มันเริ่มต้นการค้ารอบ 250 นี้เป็นผลจากการรวมกันของความคาดหวังในเชิงบวกที่มีขนาดการค้าที่ดีที่สุดที่ ผลตอบแทนทางเรขาคณิตกลายเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงระยะเวลาในส่วนของเส้นโค้งนี้ เห็นได้ชัดว่าลำดับของธุรกิจการค้าที่มีความสำคัญต่อโครงการการจัดการเงิน ในกรณีของเคลลี่เกณฑ์เป็นลำดับของการซื้อขายที่ทำให้ระดับความคาดหวังในเชิงบวกของการตามระยะเวลาของความคาดหวังในเชิงลบจะได้สัมผัสกับการเบิกถอนหนักอย่างเต็มที่เคลลี่และอื่น ๆ ส่วนใหญ่วิธีการป้องกันบังเหียน / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% รูปที่ 3: รายงานผลการดำเนินงานกลยุทธ์สถิติ (ครึ่งเคลลี่) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% สถิติประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์ครึ่งเคลลี่ (รูปที่ 2) พบว่ามีอัตรากำไรสูงกว่าเต็มเคลลี่ที่ 1.54 เมื่อเทียบกับ 1.35 ครึ่งเคลลี่ยังผลิต 1.42 K-อัตราส่วนและ 70.74 Rina ดัชนี (รูปที่ 3) ในขณะที่เคลลี่เต็มมี 0.89 K-อัตราส่วนและ 17.42 Rina ดัชนี อัตราส่วนคงที่ ในปี 1999 ไรอันโจนส์เขียนเกี่ยวกับวิธีอัตราส่วนคงที่ในหนังสือของเขาเกมเทรดดิ้ง (3) วิธีอัตราส่วนคงที่จะได้รับการจัดเป็นวิธีการขนาดตำแหน่งต่อต้านบังเหียน ตามที่โจนส์วิธีการของเขาที่อยู่ในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเรขาคณิตสมดุลเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตร สูตรสำหรับวิธีนี้คือ: % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% ในรูปแบบพื้นฐานของวิธีอัตราส่วนคงที่ได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นและจำนวนของสัญญาซื้อขายซึ่งโจนส์กล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คงที่ นั่นคือเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นขอบเขตกำไรระบุจำนวนสัญญาที่ซื้อขายจะเพิ่มขึ้นโดยหนึ่ง พลิกด้านที่เป็นขอบเขตการสูญเสียที่ระบุ (ค่าเช่นเดียวกับระดับกำไรที่ระบุ) เกินจำนวนสัญญาที่ซื้อขายจะลดลงโดยหนึ่ง กำไรและกำหนดขอบเขตการสูญเสียคือสิ่งที่เรียกโจนส์ & ldquo; เดลต้า & rdquo. มันมีอยู่ในส่วนที่อยู่ภายใต้การกำไรสุทธิในสมการข้างต้น ตัวอย่างเช่นสมมติเดลต้าเป็น $ 10,000 กลยุทธ์ที่มีผลกำไรของ $ 10,000 จะเพิ่มสัญญาอีก ค่าเดลต้าสูงขึ้นอาจแปลเป็​​นอัตราที่ช้าลงของการเจริญเติบโตบัญชีสมมติซื้อขายทำกำไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีการค้าขนาดเล็ก เดลต้าสูงกว่าหมายถึงสัญญาที่น้อยลงตามขนาดที่ต้องการของบัญชี นั่นคือมันจะใช้เวลานานที่จะทำให้เงินเพราะอุปสรรค์ที่มีที่จะเอาชนะในแง่ของกำไรจะสูงกว่า เดลต้าสูงขึ้นเป็นเขตแดนกำไรที่กำหนดหมายถึงวิธีการอนุรักษ์มากขึ้นเพื่อเพิ่มขนาดการค้า ค่าเดลต้าต่ำช่วยให้เร็วขึ้นกระโจนขึ้นในการทำสัญญาเป็นเขตแดนกำไรที่ต่ำ ซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับบัญชีที่มีขนาดเล็กถ้าชุดก่อนหน้านี้การซื้อขายแสดงความคาดหวังในความเสี่ยงที่ปรับบวกและความคาดหวังในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ค่าเดลต้าเป็นค่าอัตนัยที่ผู้ประกอบการจะต้องเลือกและไม่มีจำนวนมายากล หลายคนแนะนำให้ใช้เบิกเงินกู้สูงสุดในอดีตกลับมาทดสอบต่อสัญญาเบิกเฉลี่ยต่อสัญญาหรือการสูญเสียการค้าสูงสุด เดลต้าก็อาจจะเป็นความต้องการของอัตรากำไรขั้นต้นในการทำสัญญาฟิวเจอร์สหนึ่ง (เช่น E มินิ SP 500 สัญญา $ 5,000 ขณะที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012) มีสองคุณลักษณะที่สำคัญของวิธีอัตราส่วนคงที่อยู่ ขั้นแรกให้พิจารณาว่ากลยุทธ์ที่มีความคาดหวังในความเสี่ยงที่ปรับบวกก็ไม่ได้ใช้เวลานานจะทางลาดขึ้นจำนวนสัญญาซื้อขายในช่วงต้นเมื่อเทียบกับการพูด, วิธีการแก้ไขบางส่วน นี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้ายอดเงินในบัญชีที่เริ่มต้นและปริมาณของผลกำไรที่เกิดขึ้นในการซื้อขายที่ชนะติดต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างการเจริญเติบโตทางเรขาคณิตทันทีบวก ข้อแม้ควรมาพร้อมกับนี้เป็นอันขาดชุดของการซื้อขายที่เกินเดลต้าในช่วงต้นของการชนะได้อย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มจำนวนของสัญญาซื้อขายวางคุณมีความเสี่ยงมากถ้าเกิดขึ้นได้เบิกถอนขนาดใหญ่ ในกรณีของเหตุการณ์นี้วิธีอัตราส่วนคงที่จะพยายามที่จะจัดการกับความเสี่ยงโดยการปรับขนาดการค้าลง นี่คือวิธีที่วิธีการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการใช้ประโยชน์ไม่สมมาตร มันไม่ได้ละเลยเบิกถอน แต่ถ้าบัญชีไม่สูญเสียมากกว่าจำนวนเงินเดลต้าจำนวนสัญญาจะไม่ได้ลดลงตามที่มันจะมีโอกาสที่จะได้รับสุทธิในเชิงบวกต่อการซื้อขายตามมา นี้ไม่ได้แก้ปัญหาของการใช้ประโยชน์ไม่สมมาตรอย่างสมบูรณ์ แต่มันก็เป็นความคืบหน้า การจัดการเบิกถอนเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดวิธีการตำแหน่งขนาด มีรูปแบบที่โจนส์พูดถึงในหนังสือของเขาที่จะช่วยให้ตอบโต้ผลกระทบของการเบิกเป็น หากมีประสบการณ์กลยุทธ์การซื้อขายในระดับต่ำเบิกถอน, ผู้ประกอบการอาจต้องการตรวจสอบวิธีอัตราส่วนคงที่ แอตทริบิวต์ที่สองอยู่ที่ฟังก์ชั่นการควบคุมความเสี่ยงของสูตร ในฐานะที่เป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นวิธีอัตราส่วนคงที่เริ่มต้นที่จะลดความเสี่ยงขนาดตำแหน่งเกี่ยวกับการค้าแต่ละซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามของวิธีการแก้ไขผลงานบางส่วน นั่นคือจำนวนสัญญาซื้อขายลดลงเป็นร้อยละของขนาดบัญชีเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าบัญชี โจนส์กล่าวว่าผู้ใช้อาจต้องการจ้างวิธีส่วนการแก้ไขในบางจุดเมื่อจำนวนของความเสี่ยงที่นำมาเกี่ยวกับการค้าแต่ละคนได้รับมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบผลกำไรในบัญชี โจนส์ & rsquo; หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยตัวอย่างที่ดีของว่าค่าเดลต้าเกี่ยวข้องกับจำนวนของสัญญาซื้อขายและขนาดบัญชี ด้านล่างนี้ตารางที่ 3 และ 4 เป็นตัวอย่างวิธีอัตราส่วนคงที่ 10 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในหนังสือของเขาโจนส์จะช่วยให้การคำนวณยอดเงินในบัญชีที่จำเป็นในการเพิ่มหนึ่งสัญญา: % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% ตารางที่ 3 และ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ค่าเดลต้า $ 10,000 และค่าเดลต้า $ 1,000 ความแตกต่างอย่างมาก มองไปที่ตัวอย่างนี้มีมูลค่าที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ของ $ 10,000 บัญชีมีขนาดมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการค้า 10 สัญญาหรือขนาดของบัญชี $ 460,000 แต่ถ้าค่าเดลต้าเป็นเพียง $ 1000 ขนาดบัญชีเท่านั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า $ 55,000 เพื่อการค้า 10 สัญญา ดังกล่าวก่อนหน้ามีมูลค่าต่ำกว่าเดลต้าเราจะเสี่ยงเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของเราซึ่งจะหมายความว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์มากขึ้น ตารางที่ 3: ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนคงที่ (Delta = $ 10,000 บาท) ตารางที่ 4: ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนคงที่ (Delta = $ 1,000 บาท) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% กลยุทธ์อัตราส่วนคงที่ผลการดำเนินงาน รูปที่ 4: อัตราส่วนคงที่โค้งส่วนได้เสีย (Delta = $ 5,000 บาท) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% รูปที่ 5: อัตราส่วนคงที่ส่วนโค้งใต้น้ำ (Delta = $ 5,000 บาท) % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% อัตราส่วนคงทำทุกอย่างที่มันหมายถึงการทำตามที่แสดงโดยเบิกถอนโค้งส่วนได้เสียในรูปที่ 6 แจ้งให้ทราบวิธีการเบิกถอนเพิ่มขึ้นในจุดเริ่มต้นของระยะเวลาการทดสอบที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของพวกเขารอบด้านล่างของตลาดหมี 2000-2002 ประเภทของการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อค่าเดลต้าอยู่ในระดับต่ำหลังจากกลยุทธ์ได้สร้างขึ้นจำนวนสัญญาธุรกิจการค้าที่ชนะจากการซื้อขายก่อนหน้านี้ งวดในอนาคตของเบิกหลังจากที่ระดับ 45% ที่ได้รับการพบกันประมาณเดือนกันยายนของปี 2001 ที่มีคุณลักษณะของวิธีการนี​​้ที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ความลาดชันเบิกถอนขึ้นไปยังช่วงเวลาปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นบัญ​​ชีที่เพิ่มขึ้นในมูลค่าจำนวนสัญญาที่ลดลงความเสี่ยงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน ในรูปที่ 7 สถิติประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่เปิดเผยเป็นปัจจัยกำไรที่สูงขึ้น 1.60 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีเคลลี่ & rsquo; s 1.54 นอกจากนี้อัตราส่วน retracement ผลตอบแทนดัชนี Rina อัตราส่วนชาร์ปและ K-อัตราส่วนทั้งหมดมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งหนึ่งของเคลลี่ % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% รูปที่ 7: ผลการดำเนินงานกลยุทธ์อัตราส่วนคงที่สถิติรายงาน % img src = " / สื่อ / รูปภาพ / TradeStation / การศึกษา / Labs / วิเคราะห์ "/% สรุป ไม่มีรูปแบบการจัดการเงินที่สมบูรณ์แบบ ดังกล่าวก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่วิธีการจัดการเงินทนทุกข์ทรมานจากข้อบกพร่องที่คล้ายกัน ในขณะที่ความเสี่ยงโดยปกติจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในส่วนของรูปแบบเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้งานที่ดีของการอธิบายหรือการผสมผสานความเสี่ยงโดยตรงในรูปแบบ เมื่อองค์ประกอบความเสี่ยงที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสูญเสียเงินทุนประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าความพึงพอใจเกี่ยวกับระดับของความเสี่ยงที่อาจส่งผล ศูนย์กลางของการจัดการเงินเป็นวิธีการที่จะเพิ่มผลตอบแทนทางเรขาคณิตในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่การควบคุมความเสี่ยงเป็นเรื่องรอง ดังกล่าวก่อนหน้ากระอักกระอ่วนค้าออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ถ้าคุณลงทุนเพียงส่วนเล็ก ๆ ของบัญชีของคุณในการค้าแต่ละท่านจะไม่สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด แต่บัญชีของคุณจะเติบโตน้อยมากเมื่อเวลาผ่านไป ในทางกลับกันถ้าคุณทำจัดสรรเพื่อการค้าขนาดใหญ่ที่สูญเสียที่อาจทำให้คุณประสบเบิกถอนมากเกินไป ดังนั้นผู้ค้ามักจะค้าส่วนของสิ่งที่วิธีการที่บอกว่าพวกเขาควรจะจัดสรรให้การค้าดังที่แสดงกับเคลลี่สูตร สรุปได้ว่าไม่มีรูปแบบการจัดการเงินสามารถเปิดระบบการซื้อขายที่มีความคาดหวังในการปรับความเสี่ยงเชิงลบในระบบความคาดหวังในความเสี่ยงที่ปรับบวก และแม้จะมีสิ่งที่บางคนบอกว่าเป็นรูปแบบการจัดการเงินสามารถเปิดระบบในเชิงบวกที่คาดหวังให้เป็นระบบเชิงลบคาดหวัง มันเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการกลยุทธ์ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องของการบริหารจัดการเงิน มาตรการเหล่านี้จะเป็นสารเติมแต่งในการป้องกันความเสี่ยงของการทำลายและการหาการออกที่ดีที่สุดระหว่างการตั้งค่าที่มีต่อความเสี่ยงและการกลับมา พื้นที่ทำงานและไฟล์.eld สำหรับอัตราส่วนคงที่และเคลลี่เกณฑ์รูปแบบการจัดการเงินที่มีอยู่สำหรับการดาวน์โหลดด้วยกระดาษนี้ 1. Thorp เอ็ดเวิร์ดทุมตีจำหน่าย: กลยุทธ์ชนะสำหรับเกมยี่สิบหนึ่ง นิวยอร์ก: สุ่มบ้าน 1966 2. J. L. เคลลี่, จูเนียร์ & ldquo; การตีความใหม่ของข้อมูลอัตรา & rdquo; เดอะเบลล์วารสารวิชาการระบบ 1956: 917-926 3. โจนส์, ไรอัน เกมเทรดดิ้ง: เล่นโดยตัวเลขการสร้างล้าน นิวยอร์ก: จอห์นไวลีย์ Sons, Inc 1999 การใช้แฟ้มที่มีให้กับปัญหาของแนวคิดการวิเคราะห์นี้: ไฟล์ที่มีนามสกุล ".eld" & ndash; เหล่านี้มี EasyLanguage & reg; เอกสาร: เทคนิคการวิเคราะห์และกลยุทธ์ ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้จะเริ่มต้น EasyLanguage ช่วยสร้างการนำเข้า ปฏิบัติตามคำแนะนำที่จะเสร็จสิ้น เทคนิคการวิเคราะห์หรือกลยุทธ์จะถูกวางไว้โดยอัตโนมัติในสถานที่ที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานของคุณใน TradeStation นี้ควรจะทำก่อนที่จะเปิดพื้นที่ทำงานใด ๆ ไฟล์ที่มีนามสกุล ".tsw" & ndash; เหล่านี้เป็นพื้นที่ทำงาน TradeStation เหล่านี้อาจจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกที่จะบันทึก TradeStation พื้นที่ทำงานใด ๆ ไฟล์ที่มีนามสกุล ".txt" & ndash; เหล่านี้เป็นรูปแบบข้อความของเอกสาร EasyLanguage และมีการใช้โดยทั่วไปเท่านั้นโดยผู้ใช้ EasyLanguage ขั้นสูง เอกสารประกอบอื่น ๆ หรือไฟล์อาจจะแนบมากับรายงาน ทุกการสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมและวัสดุบนเว็บไซต์ TradeStation มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อำนาจของซอฟแวร์ TradeStation และบริการ ประเภทของการค้าหรือคำแนะนำการลงทุนไม่มีการทำที่กำหนดหรือในลักษณะใด ๆ ที่ให้บริการโดย บริษัท ในเครือ TradeStation วัสดุนี้อาจหารือในรายละเอียดวิธีการ TradeStation ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทดสอบและใช้กลยุทธ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตาม TradeStation ไม่ได้ให้หรือให้คำแนะนำกลยุทธ์การซื้อขาย เรามีเครื่องมือที่ไม่ซ้ำกันที่จะช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์ของคุณเองและดูว่าพวกเขาจะได้ดำเนินการในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่เราเชื่อว่านี่เป็นข้อมูลที่มีค่ามากเราเตือนคุณว่าประสิทธิภาพที่ผ่านมาจำลองของกลยุทธ์การซื้อขายจะไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตหรือความสำเร็จ นอกจากนี้เรายังไม่แนะนำหรือขอการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่อ้างถึงจะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิตเป็นตัวอย่างเป็นอันขาดไม่ได้ข้อเสนอแนะ สุดท้ายวัสดุนี้อาจจะหารือเกี่ยวกับการจัดวางคำสั่งซื้ออัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการ โปรดทราบว่าแม้ว่า TradeStation ได้รับการออกแบบโดยอัตโนมัติกลยุทธ์การซื้อขายและส่งมอบตำแหน่งเพื่อทันเวลากำหนดเส้นทางและการดำเนินการสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงระบบของตัวเองเวลาที่อาจจะล่าช้าหรือแม้กระทั่งล้มเหลวเนื่องจากความผันผวนของตลาดอ้าง ความล่าช้าและข้อผิดพลาดของระบบซอฟแวร์, การจราจรทางอินเทอร์เน็ตขัดข้องและปัจจัยอื่น ๆ โดย "เข้ารหัส" คุณหมายถึงทฤษฎีสารสนเทศ ทฤษฎีข้อมูลจะเป็นประโยชน์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานที่ดีที่สุดและการจัดสรรเงินทุนระหว่างกลยุทธ์การซื้อขาย (เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างดีจากกรอบทฤษฎีอื่น ๆ .) JL เคลลี่, จูเนียร์ "การตีความใหม่ของข้อมูลอัตราเบลล์" วารสารวิชาการระบบฉบับ 35 กรกฏาคม 1956 ได้ pp. 917-26 ET เจย์นส์, ทฤษฎีความน่าจะ: ลอจิกวิทยาศาสตร์ amzn. to/dtcySD ในกรณีที่เรียบง่ายที่คุณจะใช้ "เคลลี่กฎ" ทฤษฎีข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นตามกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนระหว่างกลยุทธ์การซื้อขายนำเข้าบัญชีความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของกลยุทธ์การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างสภาพตลาดและผลการดำเนินกลยุทธ์ที่ สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและรู้จำเสียงพูด; เมื่อคุณตรวจสอบผู้ก่อตั้งของเรเนสซองเทคโนโลยีที่คุณจะสังเกตเห็นว่าหลายของพนักงานในช่วงต้นมีภูมิหลังในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ อย่างไร้เดียงสาที่คุณอาจคิดว่า RT ใช้ NLP ตามกลยุทธ์ แต่คุณจะพบว่าทั้งหมดของ RT ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ NLP มีภูมิหลัง (วิจัยที่ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ) ในการรู้จำเสียงพูดและโดยเฉพาะในรุ่นที่ซ่อนมาร์คอฟและตัวกรองคาลมาน การวิจัยพื้นฐานการศึกษาและเผยแพร่ของพนักงาน RT ช่วยให้คุณมีความคิดที่ดีของขั้นตอนวิธีที่พวกเขาใช้ ข้อมูลที่มีการรั่วไหลออกมาจาก RT แสดงให้เห็นว่า RT หนักใช้ "ลำดับชั้นแบบมาร์คอฟที่ซ่อนอยู่" สำหรับการสกัดตัวแปรแฝงจากซีรีส์ครั้งที่ตลาด นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า RT ได้มีการพัฒนาอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับ "ชั้น" กลยุทธ์การซื้อขายหลายรุ่นสัญญาณการค้า RT ไม่ได้มีกลยุทธ์การซื้อขายลับน่าอัศจรรย์เดียวที่สร้างพันล้านดอลลาร์ต่อปี เทคโนโลยียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของกลยุทธ์การซื้อขายจะขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มของข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หลาย